Волатильность рынка
и всех валютных инструментов.

Понятие волатильности рынка.

Любые торговые инструменты Форекс имеют свои, только им одним свойственные, поведение и характер. Некоторые отличительные черты возможно выявить только после длительного наблюдения за рыночной системой поведения валютной пары, её повторяющихся реакций на те или иные политические либо экономические события в стране и в целом мире. На подобный анализ обычно уходит очень много времени, но выявив нужную особенность поведения валютного инструмента, эту особенность можно в дальнейшем многократно использовать в торговле. Умение анализировать в деталях поведение валютных пар приходит по мере приобретения практического опыта в торговле и называется фундаментальным анализом.

Но не будем забегать вперёд, и для начала рассмотрим более простое свойство, называемое волатильностью рынка, и которым в разной мере обладают абсолютно все торговые инструменты Форекс. Обратите внимание на выражение "в разной мере". Дело в том, что в большей мере свойство волатильности проявляется в поведении одной валютной пары и в значительно меньшей степени в поведении другой. Эту особенность мы с вами в дальнейшем подробно рассмотрим.
Обратите также внимание и запомните! Волатильностью обладают не только финансовые рынки и валютные торговые инструменты. Это свойство имеют любые фондовые рынки, например, ценных бумаг, драгоценных металлов, товаров народного потребления.

Волатильность рынка на практическом примере.

Что такое волатильность? Давайте проведём практическое сравнение этого свойства рынка на примере трёх валютных инструментов. Первый - EURUSD (евро доллар), второй - GBPUSD (фунт доллар), третий - EURCHF (евро франк). Для этого, графики инструментов GBPUSD и EURCHF откроем в новых окнах терминала МТ4 и настроем также как и график EURUSD. Чтобы терминал не мешал нашему наблюдению, мы также выключим (временно) автоматическую прокрутку. Для этого кликнем правой клавишей мыши в главном окне терминала, войдём в меню "/Свойства / Общие / и уберём галочку напротив "Авто прокрутка графика"/". Затем включим на графиках период 1 час, нажав на кнопку быстрого доступа H1 расположенную в верхнем меню терминала.

Подготовка графика для наблюдения волатильности рынка.

После всех этих действий отмотаем все графики назад до даты 1 сентября 2014 года. В этом месте сделаем сравнение графиков. Для чего щёлкнем мышью на "перекрестии", расположенном в верхнем левом углу и произведём измерение максимальных движений цены (которые и определяют степень волатильности рынка) всех трёх валютных инструментов на момент указанной даты и на три дня вперёд, то есть за общие четыре дня. (Вертикальные линии называемые "разделители периодов", указывают начало и конец прошедших суток).

Валютный инструмент EURUSD, измерение волатильности рынка.

Что мы видим на графике EURUSD? На момент времени 1 сентября 2014 года, за сутки цена изменялась на 26 пунктов (от минимальной до максимальной суточной цены). А от максимума до минимума за промежуток времени в 4 дня (с 1 сентября по 4 сентября), произошли изменения цен на 242 пункта.

Теперь произведём такие же измерения волатильности рынка для валютной пары GBPUSD.

Валютный торговый инструмент GBPUSD, измерение степени волатильности рынка.

Результат получился иной. За те же сутки 1 сентября цена менялась на 59 пунктов, а за четыре дня на целых 339 пунктов. По сравнению с предыдущими измерениями за тот же период, это больше, соответственно на 33 и 97 пунктов.

А что показывает измерение волатильности рынка на валютной паре EURCHF за этот временной интервал?

Валютный инструмент для торговли EURCHF, измеряем волатильность рынка.

1 сентября цена на этой паре менялась только на 14 пунктов, а за четыре дня прошла всего 45 пунктов! Если сравнивать с волатильностью EURUSD, это меньше на 12 и 197 пунктов. А по сравнению с волатильностью GBPUSD на 45 и 294 пункта.

Формулировка волатильности рынка.

Вот так, практическим образом и без применения сложных математических формул, мы с вами познакомились с важным параметром всех без исключения валютных пар, называемым волатильностью. Фактически, волатильность рынка - это показатель его изменчивости за определённый промежуток времени. В нашем случае это изменчивость значений котировок одной из валютных пар за сутки и за четверо суток. На финансовых графиках мировых рынков это может быть показатель изменчивости за промежуток времени месяц, год и более.

На данном этапе изучения торговли на Форекс важно понимать, что отдельные валютные пары обладают различной степенью волатильности. В нашем примере мы выяснили, что из трёх выбранных валютных инструментов самой маленькой волатильностью обладает валютная пара EURCHF, средней EURUSD и наибольшей GBPUSD.

Постоянная изменчивость волатильности рынка Форекс.

Также важно знать, что степень волатильности рынка и любого валютного инструмента не постоянна. Она может изменяться в течение времени. Например, в зимние месяцы (особенно в январе) волатильность на всех торговых инструментах обычно заметно выше, чем в летний период времени.

Изменение степени волатильности рынка может происходить как постепенно, так и практически мгновенно, в течении одного часа. В подтверждение этого перемотайте графики испытуемых валютных пар с сентября 2014 года на январь 2015 года. Постепенно сделайте перемотку за январь месяц и Вы сможете заметить, как резко меняется волатильность на каждом из инструментов и даже на такой казалось бы "спокойной" валютной паре EURCHF.

Степень волатильности рынка.

Степень волатильности валютных пар также имеет свойство существенно изменяться в определённые дни недели. Например, в понедельник она часто намного ниже, чем в другие дни. Это объясняется тем, что в понедельник рынок только набирает силу, как бы раскачивается. Но это не является гарантированным правилом поведения и бывает, что в понедельник волатильность рынка даже выше чем в остальные дни недели.

Даже в течении суток сила и степень волатильности рынка на любой валютной паре различна. На очень многих валютных инструментах в ночное время суток волатильность рынка практически равна нулю. Этот период времени трейдеры называют ночным флетом. Хотя опять же, достаточно часто бывают очень сильные движения цены за тот промежуток времени, когда обычно и чаще всего данная валютная впадает во флет.

Низкая волатильность рынка в период ночного флета.

Ночной флет наиболее удобно наблюдать если открыть график валютной пары, например EURUSD и нажать на кнопку M15 (15 минут) в верхнем меню быстрого доступа. Ночные часы и минуты суток графически расположены возле вертикальных линий разделяющих периоды. Превратив курсор мышки в перекрестье и совместив вертикальную линию перекрестья с любым сегментом графика (свечкой) можно увидеть на нижней шкале точное время суток соответствующее данной точке на графике.

К волатильности рынка и отдельных валютных пар мы много раз будем возвращаться в процессе изучения торговых стратегий, торговых систем и торговых роботов. А в заключение необходимо отметить, что помимо волатильности каждая валютная пара имеет свой, часто едва уловимый "почерк", "характер", особые свойства и поведение. Даже обладая примерно одинаковой силой волатильности и проходя за сутки, неделю, месяц, год, одни и те же "расстояния" в пунктах, некоторые торговые инструменты могут быть стремительны и резки, способны делать частые глубокие броски в обратном направлении. Другие наоборот плавные и неторопливые, движутся с незначительными откатами и временными затишьями к намеченной цели. Все эти свойства и особенности, если их принимать во внимание при выборе стратегии, могут существенно улучшить результаты торговли.

Задание для самостоятельного выполнения:

Проанализируйте силу волатильности рынка за январь и затем за июль 2015 года:

1. На валютной паре EURUSD.

2. На валютной паре GBPUSD.

3. На валютной паре EURCHF.

4. На валютной паре USDCAD.

5. На валютной паре AUDUSD.

6. Сделайте общее сравнение и определите торговый инструмент с наибольшей степенью волатильности.

Перейти на следующий урок »




Волатильность рынка
отзывы и комментарии:





Волатильность рынка
и всех валютных инструментов.


Комментарии

Комментариев пока нет.

* Обязательные поля
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить e-mail
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Несерьёзно Шокирован
Сколько будет 1 + 2 + 3?
 
(введите ответ)
 
Запомнить информацию введенную в поля формы.
 



Урок №6: Валютные пары.   <<< 7 >>>   Урок №8: Графики Форекс.